Moving Average Example Problem

Weighted Moving Averages: The Basics Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acreditam que a ação preço. O preço de abertura ou de fechamento das ações, não é suficiente para depender para predizer adequadamente sinais de compra ou venda da ação de crossover MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel exponencialmente suavizada (EMA). Exemplo: Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista levaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez determinado o total, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número é 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel ponderada linearmente. (Para a leitura relacionada, verifique para fora as médias moventes simples fazem tendências estar para fora.) Muitos técnicos são crentes firmes na média movente exponencial suavizada (EMA). Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): A média móvel exponencialmente suavizada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um maior peso aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, inclui no seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário é capaz de ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais adiciona até 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias poderia ser atribuído um peso de 10 (0,10), que é adicionado ao peso dias anteriores de 90 (0,90). Isto dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média Movimentada Exponencialmente Alisada O gráfico acima mostra o índice Nasdaq Composite da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de fechamento de preços em um Período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. O Nasdaq não conseguiu gerar volume suficiente e juros dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo para fora em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcado por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gestores de fundos institucionais começando a pegar alguns negócios como Cisco, Microsoft e algumas das questões relacionadas à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes Móveis Média: refinando uma ferramenta de comércio popular e Bounce média móvel). Médias móveis: quais são eles Entre os mais populares indicadores técnicos, médias móveis são usados ​​para medir a direção da tendência atual. Cada tipo de média móvel (normalmente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinada, a média resultante é então plotada em um gráfico, a fim de permitir que os comerciantes olhar para os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações do preço do dia-a-dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando-se a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividiria o resultado por 10. Na Figura 1, a soma dos preços dos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em consideração os últimos 10 pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um ativo é fixado o preço em relação aos últimos 10 dias. Talvez você esteja se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser eliminados do conjunto e novos pontos de dados devem entrar para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que se torna disponível. Esse método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) move-se para a direita eo último valor de 15 é eliminado do cálculo. Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a média da diminuição do conjunto de dados, o que faz, nesse caso de 11 para 10. O que as médias móveis parecem uma vez? MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e, em seguida, conectado para criar uma linha média móvel. Essas linhas curvas são comuns nos gráficos de comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico ajustando o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você vai crescer acostumado com eles como o tempo passa. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e como ela se parece, bem introduzir um tipo diferente de média móvel e examinar como ele difere da média móvel simples mencionada anteriormente. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos, tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a essa crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então levou à invenção de vários tipos de novas médias, a mais popular das quais é a média móvel exponencial (EMA). Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-lo mais responsivo Novas informações. Aprender a equação um pouco complicada para o cálculo de um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você. No entanto, para você geeks matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Fornecemos uma planilha de exemplo que inclui exemplos reais de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A diferença entre o EMA e SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como o SMA eo EMA são calculados, vamos dar uma olhada em como essas médias são diferentes. Ao olhar para o cálculo da EMA, você vai notar que mais ênfase é colocada sobre os pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente à variação dos preços. Observe como a EMA tem um valor maior quando o preço está subindo, e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Esta responsividade é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que significam os diferentes dias As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preços. Quanto mais tempo o intervalo de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um frame de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com uma série de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se adapta à sua estratégia. Médias móveis: como usá-los Subscreva a notícia a usar-se para os insights e a análise os mais atrasados ​​Agradecimentos para assinar acima ao Investopedia Insights - notícia a usar. , O custo médio de cada item de inventário em estoque é recalculado após cada compra de estoque. Este método tende a produzir valores de inventário e custo de bens vendidos resultados que estão entre aqueles derivados segundo o método first in, first out (FIFO) e o método last in, first out (LIFO). Esta abordagem de média é considerada para produzir uma abordagem segura e conservadora para relatar os resultados financeiros. O cálculo é o custo total dos itens comprados dividido pelo número de itens em estoque. O custo do inventário final e o custo dos bens vendidos são então fixados a este custo médio. Nenhuma camada de custo é necessária, como é necessário para os métodos FIFO e LIFO. Desde que o custo médio móvel muda sempre que há uma compra nova, o método pode somente ser usado com um sistema de seguimento perpétuo do inventário tal sistema mantem registros up-to-date dos balanços do inventário. Você não pode usar o método de estoque de média móvel se estiver usando apenas um sistema de inventário periódico. Uma vez que tal sistema apenas acumula informação no final de cada período contabilístico e não mantém registos ao nível da unidade individual. Além disso, quando as avaliações de inventário são derivadas usando um sistema de computador, o computador torna relativamente fácil ajustar continuamente as avaliações de inventário com este método. Por outro lado, pode ser bastante difícil usar o método da média móvel quando os registros de estoque estão sendo mantidos manualmente, uma vez que o pessoal administrativo ficaria sobrecarregado pelo volume de cálculos necessários. Exemplo de Exemplo de Exemplo de Exemplo 1 do Método de Estoque Móvel A ABC International tem 1000 widgets verdes em estoque a partir do início de abril, a um custo por unidade de 5. Assim, o saldo inicial do estoque de widgets verdes em abril é 5.000. Em seguida, a ABC compra 250 widgets adicionais em 10 de abril para 6 cada (compra total de 1.500), e outros 750 widgets verdes em 20 de abril para 7 cada (compra total de 5.250). Na ausência de vendas, isso significa que o custo médio móvel por unidade no final de abril seria de 5,88, o que é calculado como um custo total de 11.750 (5.000 início do saldo 1500 compra 5.250 de compra), dividido pelo total de on - Contagem de unidade de mão de 2.000 widgets verde (1.000 início equilíbrio 250 unidades compradas 750 unidades compradas). Assim, o custo médio móvel dos widgets verdes foi 5 por unidade no início do mês, e 5,88 no final do mês. Vamos repetir o exemplo, mas agora incluem várias vendas. Lembre-se de que recalcular a média móvel após cada transação. Exemplo 2. A ABC International possui 1000 widgets verdes em estoque a partir do início de abril, a um custo unitário de 5. Ele vende 250 dessas unidades em 5 de abril, e registra uma carga para o custo dos bens vendidos de 1.250, que É calculado como 250 unidades x 5 por unidade. Isto significa que existem agora 750 unidades restantes em estoque, a um custo por unidade de 5 e um custo total de 3.750. Em seguida, o ABC compra 250 widgets verdes adicionais em 10 de abril para 6 cada (compra total de 1.500). O custo médio móvel é agora de 5,25, que é calculado como um custo total de 5.250 dividido pelas 1.000 unidades ainda disponíveis. ABC vende então 200 unidades em 12 de abril, e registra uma carga para o custo dos bens vendidos de 1.050, que é calculado como 200 unidades x 5,25 por unidade. Isto significa que existem agora 800 unidades restantes em estoque, a um custo por unidade de 5,25 e um custo total de 4,200. Finalmente, ABC compra um adicional de 750 widgets verdes em 20 de abril para 7 cada (compra total de 5.250). No final do mês, o custo médio móvel por unidade é de 6,10, que é calculado como custos totais de 4.200 5.250, dividido pelas unidades remanescentes restantes de 800.750. Assim, no segundo exemplo, a ABC International começa o mês com 5.000 Saldo inicial de widgets verdes a um custo de 5 cada, vende 250 unidades a um custo de 5 em 5 de abril, revisa seu custo unitário para 5,25 após uma compra em 10 de abril, vende 200 unidades a um custo de 5,25 em 12 de abril e Finalmente revisa seu custo unitário para 6,10 após uma compra em 20 de abril. Você pode ver que o custo por unidade muda após uma compra de inventário, mas não depois de uma venda de estoque. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Como negociar com a média móvel simples 156 Flares Twitter 0 Facebook 153 Google 3 156 Flares 215 Então, qual é a média móvel simples Quando você começa a descascar a cebola, a média móvel simples é tudo menos simples. Este artigo irá cobrir uma série de tópicos para citar alguns, vamos discutir a fórmula de média móvel simples, populares médias móveis (5, 10, 200), alguns exemplos da vida real de média móvel e como algumas estratégias de crossover. Há alguns recursos adicionais que gostaria de salientar antes de prosseguir com o artigo (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que você aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicional para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média Movente Deslocada, Média Móvel Exponencial, Média Mínima Exponencial Tripla). Fórmula média móvel simples A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis utilizadas para negociação. A fórmula de média móvel simples é calculada tomando o preço de fechamento médio de um estoque durante os últimos x períodos. Vamos dar uma olhada em um exemplo simples de média móvel com MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento para MSFT são: Para calcular a fórmula de média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento e divida-o pelo número de períodos. 5-dia SMA 143.24 / 5 28.65 Populares Médias Móveis Simples Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples. Se você está pensando que você virá acima com algum SMA 46 estranho para bater o mercado deixa-me pará-lo agora. É importante usar os SMAs mais comuns como estes são os que a maioria dos comerciantes estará usando em uma base diária. Embora eu não defendê-lo seguindo todos os outros, é importante saber o que outros comerciantes estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMA mais comuns utilizados no mercado: 5 - SMA - Para o hiper comerciante. Este curto de um SMA constantemente lhe dará sinais. O melhor uso de um 5-SMA é como um gatilho comercial em conjunto com um período mais longo SMA. 10-SMA - popular com os comerciantes de curto prazo. Grandes comerciantes do balanço e comerciantes do dia. 20-SMA - a última parada no ônibus para comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as principais tendências. 50-SMA - usar o comerciante para medir as tendências de médio prazo. 50 período simples de média móvel 200-SMA - bem-vindo ao mundo de seguidores de tendência de longo prazo. A maioria dos investidores vai olhar para uma cruz acima ou abaixo desta média para representar se o estoque está em uma tendência de alta ou baixa. 200 período simples de média móvel Regras básicas para negociação com a SMA A maioria dos comerciantes irá dizer-lhe para o comércio simples cruzamentos de média móvel e os lucros cairão dos céus. Bem, infelizmente isso não é preciso. Muitas vezes os estoques vão sobre ou sob médias móveis para continuar apenas no sentido primário. Isso vai deixar você no lado errado do mercado e para baixo em suas posições. Abaixo estão algumas maneiras de ganhar dinheiro negociando o SMA. Indo com a Tendência Primária Procure por ações que estão quebrando para cima ou para baixo fortemente Aplicar os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração está contendo preço o melhor Depois de ter identificado o SMA correto, aguarde o preço para testar O SMA com sucesso e olhar para a confirmação de preços que o estoque está retomando a direção da tendência primária Entrar no comércio na próxima barra Fade the Primary Trend Usando duas médias simples Moving Localizar estoques que estão quebrando para cima ou para baixo fortemente selecione duas médias móveis simples (Ex 5 e 10) Certifique-se de que o preço não tenha sido tocar os 5 SMA ou 10 SMA excessivamente nos últimos 10 bares Aguarde o preço fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção contrária do Tendência primária na mesma barra Insira o comércio na próxima barra Real-Life Exemplo indo com a tendência principal usando a SMA A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma ou duas coisas a dizer sobre o indicador. Um comerciante tem que ter cuidado, uma vez que há número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os quadros de tempo múltiplos na mistura e você realmente tem um gráfico confuso. Abaixo está um play-by-play para usar uma média móvel em um gráfico intraday. No exemplo abaixo vamos cobrir ficar no lado direito da tendência depois de colocar em uma posição longa. O gráfico abaixo é da TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011. Exemplo simples de média móvel Observe como o estoque teve uma fuga no aberto e fechado perto do alto do castiçal. Um comerciante breakout usaria isso como uma oportunidade para saltar no trem e colocar a sua parada abaixo da baixa da vela de abertura. Neste ponto você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo gráfico estamos usando a média móvel simples de 10 períodos. Simples Moving Average - Quando vender Agora olhando para o gráfico acima, como você acha que teria conhecido para vender no nível 26.40 usando a média móvel simples Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria idéia. Longe de muitos comerciantes têm tentado usar a média móvel simples para prever a venda exata e comprar pontos em um gráfico. Um comerciante pode ser capaz de fazer isso usando múltiplas médias para gatilhos, mas uma média sozinha não será suficiente. Portanto, poupe tempo e dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento. Agora dê uma outra olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a rollover como a média está começando a nivelar para fora. Um comerciante breakout gostaria de ficar longe deste tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que o estoque aumenta no preço. Agora, novamente, se você fosse vender na cruz para baixo através da média, isso pode funcionar alguma parte do tempo, mas com o tempo você vai acabar perdendo dinheiro depois de fator em comissões. Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços cruza ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todos os comerciantes do mundo estariam ganhando dinheiro. Flat Simple Moving Average Permite dar uma outra olhada na média móvel simples ea tendência principal. Eu gosto de chamar isso de configuração do Santo Graal. Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruza para baixo sob a ação de preço. O abaixo é um gráfico intraday de Sina Corporation (SINA) de 24 de junho de 2011. Veja como o gráfico de preços permanece limpa acima da média móvel simples de 20 períodos. Simples Moving Average - Exemplo Perfeito Não é que um belo gráfico Você compra no aberto em 80 e vender no fechamento em 92. Um rápido 15 lucro em um dia e você didnt tem que levantar um dedo. O cérebro é uma coisa engraçada. Lembro-me de ver um gráfico como este, quando eu comecei a negociar e, em seguida, eu iria comprar a configuração que correspondeu à atividade da manhã. Eu procuraria o mesmo tipo de ação do volume e do preço, somente para mais tarde ser smacked na cara pela realidade quando meu jogo não tendeu também. Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não vai funcionar bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode construir um sistema de fazer dinheiro de um jogo. Exemplo Real-Life que vai de encontro à tendência preliminar usando o SMA Uma outra maneira negociar usando a média movente simples é ir de encontro à tendência. Uma das jogadas de probabilidade mais elevada é contrariar movimentos de intervalo. Houve uma série de estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (60s flat line, final dos anos 90 boom, ou volatilidade da década de 2000) é uma suposição segura de que as lacunas vão preencher 50 do tempo. Outra validação de um comerciante pode usar quando vai contador é um fechar sob ou sobre a média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou um gap sólido de 4. Após o gap, o estoque cresceu fortemente. Você tem que ter muito cuidado com abordagens contador. Se você estiver no lado errado do comércio, você e outros com sua posição será o combustível para a próxima perna para cima. Vamos avançar algumas horas no gráfico. FSLR Short Trend Sempre que você vai curto eo estoque faz pouco para recuperar e / ou a volatilidade seca, você está em um bom lugar. Observe como FSLR continuou mais baixo durante todo o dia incapaz de colocar uma luta. Agora vamos saltar para a frente um dia para 01 de julho de 2011 e acho que o que aconteceu Você entendeu, a lacuna preenchida. FSLR Gap preenchido simples Moving Average Crossover estratégia As médias móveis por si só vai lhe dar um grande roteiro para a negociação dos mercados. Mas o que dizer sobre a mudança média de crossovers como um gatilho para entrar e fechar comércios. Deixe-me tomar uma postura clara sobre este e dizer que eu não sou um fã para esta estratégia. Primeiro, a média móvel por si só é um indicador de atraso, agora você camadas na idéia de que você tem que esperar por um indicador de atraso para atravessar outro indicador de atraso é muito atraso para mim. Se você olhar ao redor da web uma das médias móveis simples mais populares para usar com uma estratégia de crossover é o dia 50 e 200. Quando a média móvel 50 simples cruza acima da média movente simples 200 gera uma cruz dourada. Por outro lado, quando a média simples de 50 movimentos atravessa a média móvel simples de 200, cria uma cruz de morte. Eu só menciono isso para que você esteja ciente da configuração, que talvez aplicável para investir a longo prazo. Desde Tradingsim se concentra no dia de negociação deixe-me, pelo menos, executar através de algumas estratégias de crossover básicos. Crossovers de média móvel e Day Trading Dois Crossover de média móvel Simples No início da minha carreira comercial e quando digo cedo eu quero dizer os primeiros meses, tive a idéia brilhante de usar uma estratégia de média móvel para me trazer novas riquezas encontradas. Eu me ajustei no 5 e 10 SMAs de período e simplesmente comprei como o 5 cruzou acima do 10 e vendido curto quando o 5 cruzou abaixo do 10. Eu pensei que eu estava realmente avançado quando eu decidi não apenas usar este sistema cegamente, mas para correr Esta análise sobre as ações que tiveram os melhores resultados. Como você pode imaginar a longo prazo eu comecei a perder dinheiro. Estou ficando fora do tópico, eu acho que já deixou claro Eu não sou um fã de cruzamentos de média móvel. Então, vamos conversar usando duas médias simples. A primeira coisa a saber é que você quer escolher duas médias móveis são de alguma forma relacionados uns aos outros. Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou o 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de longo prazo. A segunda coisa é chegar a entender o gatilho para negociação com crossovers média móvel. Um sinal de compra ou venda é acionado quando a média móvel menor cruza acima ou abaixo da média móvel maior. Comprando em uma cruz para cima No exemplo abaixo gráfico da Apple a partir de 4/9/2013 Apple o período SMA 10 cruzou acima do período 20 SMA. Você vai notar que o estoque teve uma corrida intraday agradável de 424 até 428.50 Isnt que apenas um gráfico bonito O período SMA 10 é a linha vermelha eo azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha fechada acima do azul que teria lhe dado um ponto de entrada ligeiramente acima de 424. Vender uma cruz para baixo Deixa uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi acionada quando o estoque caiu em 4/15/2013. Agora, em ambos os exemplos, você vai notar como o estoque convenientemente entrou na direção desejada com muito pouca fricção. Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você olhar para cruzamentos de média móvel em qualquer símbolo você vai notar sinais mais falsos e laterais do que os de alto retorno. Isso ocorre porque a maior parte do estoque de tempo na superfície se move em um padrão aleatório. Lembre-se de pessoas, é o trabalho dos jogadores de dinheiro grande para fingir você em cada turno, a fim de separá-lo de seu dinheiro. Com o surgimento de fundos de hedge e sistemas automatizados de negociação. Para cada jogo crossover limpo que eu acho, eu posso provavelmente mostrar-lhe outra dúzia ou mais que não jogar bem. Esta é outra vez porque eu não recomendo a estratégia do cruzamento como meios verdadeiros para fazer o dia do dinheiro que troca os mercados. Resumo Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um gatilho autônomo. Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo. Pense se o SMA como uma bússola muito básica. Se você quiser coordenadas detalhadas você precisará de outras ferramentas, mas você pelo menos tem uma idéia de onde você está indo. Eu sou o co-fundador da Tradingsim e um profissional de TI que é especializada em projetos de integração de sistemas em grande escala. Eu tenho negociado ativamente os mercados desde 2000 e acredito que o verdadeiro domínio comercial vem da prática. Quando eu não estou trabalhando em uma nova estratégia de negociação, eu gosto de passar tempo com minha esposa e kids. OR-Notas OR-Notes são uma série de notas introdutórias sobre os tópicos que se enquadram no âmbito do campo de pesquisa de operações (OR). Eles foram originalmente usados ​​por mim em um curso introdutório OR eu dou no Imperial College. Eles estão agora disponíveis para uso por qualquer estudantes e professores interessados ​​em OU sujeito às seguintes condições. Uma lista completa dos tópicos disponíveis em OR-Notes pode ser encontrada aqui. Exemplos de previsão Exemplo de previsão 1996 Exame UG A procura por um produto em cada um dos últimos cinco meses é mostrada abaixo. Use uma média móvel de dois meses para gerar uma previsão de demanda no mês 6. Aplique a suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,9 para gerar uma previsão de demanda por demanda no mês 6. Qual destas duas previsões você prefere e porquê? A média móvel para os meses dois a cinco é dada por: A previsão para o mês seis é apenas a média móvel para o mês anterior que ou seja, a média móvel para o mês 5 m 5 2350. Aplicando suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,9 obtemos: Antes da previsão para o mês seis é apenas a média para o mês 5 M 5 2386 Para comparar as duas previsões, calculamos o desvio quadrático médio (MSD). Se fizermos isso, verificamos que para a média móvel MSD (15-19) sup2 (18-23) sup2 (21-24) sup2 / 3 16.67 e para a média exponencialmente suavizada com uma constante de suavização de 0,9 MSD (13-17) ) Sup2 (18.76 - 23) sup2 (22.58 - 24) sup2 / 4 10.44 Em geral, vemos que a suavização exponencial parece dar as melhores previsões de um mês de antecedência, uma vez que tem um MSD mais baixo. Por isso, preferimos a previsão de 2386 que foi produzida por suavização exponencial. Exemplo de previsão 1994 UG exam A tabela abaixo mostra a demanda por um novo aftershave em uma loja para cada um dos últimos 7 meses. Calcule uma média móvel de dois meses para os meses dois a sete. Qual seria sua previsão para a demanda no mês oito Aplicar suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,1 para derivar uma previsão para a demanda no mês oito. Qual das duas previsões para o mês oito você prefere e por que? O detentor de loja acredita que os clientes estão mudando para este novo pós-barba de outras marcas. Discuta como você pode modelar esse comportamento de comutação e indicar os dados que você precisaria para confirmar se essa mudança está ocorrendo ou não. Solução A média móvel de dois meses para os meses dois a sete é dada por: A previsão para o mês oito é apenas a média móvel para o mês anterior, ou seja, a média móvel para o mês 7 m 7 46. Aplicando suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,1 Nós começamos: Como antes da previsão para o mês oito é apenas a média para o mês 7 M 7 31,11 31 (como não podemos ter demanda fracionária). Para comparar as duas previsões, calculamos o desvio quadrático médio (MSD). Se fizermos isso, descobrimos que para a média móvel e para a média exponencialmente suavizada com uma constante de suavização de 0,1 Overall, então vemos que a média móvel de dois meses parece dar as melhores previsões de um mês de antecedência, uma vez que tem um menor MSD. Assim, preferimos a previsão de 46 que foi produzida pela média móvel de dois meses. Para examinar a mudança precisamos usar um modelo de processo de Markov, onde marcas de estados e nós precisariamos de informações de estado iniciais e probabilidades de troca de clientes (de pesquisas). Teríamos de executar o modelo em dados históricos para ver se temos um ajuste entre o modelo eo comportamento histórico. Exemplo de previsão 1992 UG exame A tabela abaixo mostra a demanda por uma determinada marca de barbear em uma loja para cada um dos últimos nove meses. Calcule uma média móvel de três meses para os meses três a nove. Qual seria sua previsão para a demanda no mês dez Aplicar suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,3 para derivar uma previsão para a demanda no mês dez. A média móvel de três meses para os meses 3 a 9 é dada por: A previsão para o mês 10 é apenas a média móvel para o mês anterior que ou seja, a média móvel para o mês 9 M 9 20,33. Portanto, como não podemos ter uma demanda fracionária, a previsão para o mês 10 é 20. Aplicando a suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,3 obtemos: Como antes a previsão para o mês 10 é apenas a média para o mês 9 M 9 18,57 19 (como nós Não pode ter demanda fracionária). Para comparar as duas previsões, calculamos o desvio quadrático médio (MSD). Se fizermos isso, descobrimos que, para a média móvel e para a média exponencialmente suavizada com uma constante de suavização de 0,3 geral, vemos que a média móvel de três meses parece dar as melhores previsões de um mês de antecedência, uma vez que tem um menor MSD. Por isso preferimos a previsão de 20 que foi produzida pela média móvel de três meses. Exemplo de previsão 1991 UG exame A tabela abaixo mostra a demanda por uma determinada marca de fax em uma loja de departamentos em cada um dos últimos doze meses. Calcular a média móvel de quatro meses para os meses 4 a 12. Qual seria a sua previsão para a demanda no mês 13 Aplicar suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,2 para derivar uma previsão para a demanda no mês 13. Qual das duas previsões para o mês 13 O que outros fatores, não considerados nos cálculos acima, podem influenciar a demanda do aparelho de fax no mês 13. Solução A média móvel de quatro meses para os meses 4 a 12 é dada por: m 4 (23 19 15 12) / 4 17,25 m 5 (27 23 19 15) / 4 21 m 6 (30 27 23 19) / 4 24,75 m 7 (32 30 27 23) / 4 28 m 8 (33 32 30 27) / 4 30,5 m 9 ( 37 33 32 30) / 4 33 m 10 (41 37 33 32) / 4 35,75 m 11 (49 41 37 33) / 4 40 m 12 (58 49 41 37) / 4 46,25 A previsão para o mês 13 é apenas o movimento Média do mês anterior, ou seja, a média móvel para o mês 12 m 12 46,25. A previsão para o mês 13 é 46. Aplicando a suavização exponencial com uma constante de suavização de 0.2 obtemos: Como antes a previsão para o mês 13 é apenas a média para o mês 12 M 12 38.618 39 (como nós não podemos ter a demanda fracionária) Não pode ter demanda fracionária). Para comparar as duas previsões, calculamos o desvio quadrático médio (MSD). Se fizermos isso, descobrimos que, para a média móvel e para a média exponencialmente suavizada com uma constante de suavização de 0.2 Overall, vemos que a média móvel de quatro meses parece dar as melhores previsões de um mês de antecedência, uma vez que tem um menor MSD. Por isso preferimos a previsão de 46 que foi produzida pela média móvel de quatro meses. Demanda sazonal mudanças de preços de publicidade, tanto esta marca e outras marcas situação económica geral nova tecnologia Exemplo de previsão 1989 UG exame A tabela abaixo mostra a demanda por uma determinada marca de forno de microondas em uma loja de departamento em cada um dos últimos doze meses. Calcule uma média móvel de seis meses para cada mês. Qual seria a sua previsão para a demanda no mês 13 Aplicar suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,7 para derivar uma previsão para a demanda no mês 13. Qual das duas previsões para o mês 13 você prefere e porquê Solução Agora não podemos calcular um Média móvel de seis meses até termos pelo menos 6 observações - ou seja, só podemos calcular essa média a partir do mês 6 em diante. Por conseguinte, temos: m 6 (34 32 30 29 31 27) / 6 30,50 m 7 (36 34 32 30 29 31) / 6 32,00 m 8 (35 36 34 32 30 29) / 6 32,67 m 9 (37 35 36 34 32 30) / 6 34,00 m 10 (39 37 35 36 34 32) / 6 35,50 m 11 (40 39 37 35 36 34) / 6 36,83 m 12 (42 40 39 37 35 36) / 6 38,17 A previsão para o mês 13 É apenas a média móvel para o mês anterior que ou seja, a média móvel para o mês 12 m 12 38,17. Portanto, como não podemos ter demanda fracionária, a previsão para o mês 13 é de 38. Aplicando-se a suavização exponencial com uma constante de suavização de 0,7 obtemos: