Random Walk Index Mt4 Forex

Random Walk Index (RWI) Michael Poulos é um inventor do Random Walk Index. Seu objetivo era desenvolver um indicador que teria um efeito melhor do que o período fixo do olhar-para trás e todas as técnicas tradicionais do alisamento. A base do RWI é uma teoria do caminho mais curto de um ponto para outro. No caso de os preços ficarem muito longe da linha traçada por um período, então a eficiência de movimento é considerada mínima. Movimento altamente aleatório cria RWI consideravelmente flutuante. O número de períodos, recomendado por Poulos para aplicação eficaz de RWI é de 2 a 7 para o curto prazo, se a longo prazo exige de 8 a 64 períodos. É feito para mostrar as flutuações de curto prazo e tendências de longo prazo. RWI picos a curto prazo indicam com os altos preços, se seus fundos descrevem declínio de preços. A análise de longo prazo descreve picos de RWI superiores a 1,0 como uma indicação de uma tendência de alta fiável. As tendências baixas estáveis ​​são mostradas pelo RWI tomando valores baixos acima de 1,0. Os valores de RWI de longo prazo de altos são acima de zero eo RWI de longo prazo de baixos excede 1.0 também, o sistema negociando que usa RWI deve esperar curto curto (ou entrar por muito tempo). Fechar longo (ou entrar curto) ocorre quando RWI dos pontos baixos é mais de 1,0, juntamente com RWI de curto prazo de altos excede 1,0. RWI é a relação entre a tendência real de preços e uma caminhada aleatória. No caso de o movimento excede o último, juntamente com a tendência atual, o índice é superior a 1,0.MetaTrader 5 - Random Random Trading eo indicador de tendência Introdução O jogo de lançamento de moedas tem sido em torno de idades. Vamos jogar este jogo, mas com as intenções de experimentar e compreender os mecanismos de comércio técnico no mercado FOREX. Nós não somos os primeiros que levaram uma moeda nas mãos. Aqueles que desejam aprender mais sobre a teoria da probabilidade, podem se referir ao livro Uma introdução à teoria da probabilidade e suas aplicações por William Feller. Nosso objetivo é entender os mecanismos do comércio. Caminhada aleatória e suas propriedades Para começar, vamos simular o resultado de um jogo de jogar moeda, usando um gerador de números aleatórios. Então, deixe que as cabeças sejam a, 1 e as caudas sejam -1. O resultado do i-ésimo lance da moeda é x (i) p (1/2), onde p (1/2) é uma função, tomando os valores 1 com a probabilidade de 1/2 e o valor -1 , Com a mesma probabilidade 1/2. Então a Random Walk será simplesmente a soma de x (i). Para simplificar, começamos a partir de zero. Figura 1. Caminhada aleatória: (eixo vertical - posição atual na linha, pelo eixo horizontal - passos de tempo) A Random Walk foi bem estudada e tem algumas propriedades notáveis. Vamos resumir aqueles que são úteis para nós: A Lei Arcsine. Quanto mais tempo jogarmos uma moeda, menos a posição Random Walk passará por zero. Cerca de 90 por cento do tempo Random Walk localizado em um lado de zero. Na verdade, esses dois teoremas são inúteis na negociação real. E basicamente só precisamos deles para enfatizar as diferenças entre as taxas de câmbio real e Random Walk. O gráfico Random Walk é um fractal, ou seja, permanece semelhante a si mesmo com a mudança de uma escala. Um fractal é uma palavra bonita, assim como as imagens dos fractals. É útil que os parâmetros estatísticos do Random Walk sejam invariantes em escala. O teorema do marinheiro bêbado. Random Walk - é o traço de um marinheiro bêbado, que, depois de gastar o dinheiro, sai da taverna, com a velocidade média, proporcional à raiz quadrada do número de degraus. Este é um teorema muito útil porque nos permite avaliar a aleatoriedade ou não-aleatoriedade dos eventos. Se de alguma forma, milagrosamente ganhamos 65 cabeças de 100 lances, então éramos apenas sorte, ou devemos compartilhar parte do prêmio com a utilidade de tal milagre A Random Walk pode ser usada para negociação. Bem, na verdade, os alunos há muito tempo perceberam isso e jogar cabeças ou águias em intervalos entre as aulas. A caminhada aleatória pode ser usada para organizar um mercado do jogo. Todas as regras de negociação como no mercado atual seria aplicável, mas em vez de tomar as taxas de câmbio, tomamos as taxas Random Walk. Como sempre, haverá algum intermediário. Que vai levar os spreads, comissões e impostos. Mas vamos gentilmente pedir-lhes para não tomar nada por agora, e não estragar o nosso jogo. Alguns comentários sobre o comércio: Usando o Random Walk, é impossível adivinhar onde a posição RW vai passar no momento seguinte. A posição pode se afastar de zero em uma distância arbitrária, como em um plus ou um menos, sobre um número suficientemente grande de passos de tempo. Nenhum sistema de negociação pode, em média, nem ganhar nem perder nas taxas Random Walk. Aqui vale a pena notar que, embora este seja um mercado de jogo, o equilíbrio do sistema de comércio pode tornar-se negativo. Trocamos um número finito de etapas de tempo. No último lance, todos os negócios fecham. A palavra chave média pode ser substituída pela frase quando calculada a média sobre o conjunto de todos os valores possíveis. Se o depósito do sistema de negociação for limitado e não puder passar para negativo, então a seguinte declaração será verdadeira: Qualquer sistema de negociação que está negociando ativamente nos dados do Random Walk continuará perdendo dinheiro até que todos eles desapareçam. Se permitimos intermediário para tomar um pequeno spread de cada negócio, então os fundos vão diminuir a uma taxa proporcional ao número de negócios. A estratégia ideal ao negociar com o intermediário - é não jogar em tudo. Se você realmente quer negociar, então sua melhor aposta é colocar tudo em um negócio. Neste caso, a probabilidade de ganhar é máxima, mas ainda é inferior a 0,5. A maioria dos indicadores e Expert Advisors trabalharão nos dados Random Walk. Muitos deles darão sinais para comprar ou vender. Mas seus sinais são absolutamente sem sentido. No caso do comércio usando dados de Random Walk com presença de intermediário, um Expert Advisor correto deve dar uma única recomendação: Não entre no mercado. Os valores da conta Z para qualquer estratégia de negociação, com base em Random Walk dados serão normalmente distribuídos em torno de zero. O valor específico da conta Z para alguns dados RW não caracteriza uma estratégia de negociação. Ao usar os dados Random Walk, todos os gatos são cinza, no sentido de que todas as estratégias de negociação são os mesmos. Estratégias de negociação diferem nas maneiras de adivinhar as mudanças futuras, ea posição de Random Walk é impossível prever. Nos dados Random Walk podemos observar tendências, ciclos, padrões de reversão, canais e outros atributos de análise técnica. Estes são todos os padrões imaginários e eles não ajudam no comércio. Tal é a psicologia de um comerciante - para ver oásis no deserto, onde não uma gota de informação pode realmente ser encontrado. Se duas pessoas, com um número limitado de moedas, vai jogar todos em cabeças ou caudas, então o vencedor médio será o que tem mais moedas, uma vez que o jogo será automaticamente terminar uma vez que o outro se esgota de dinheiro. Se cabeças ou caudas é jogado pelo comerciante e do mercado, as chances dos comerciantes de ganhar, em média, são proporcionais à relação do capital de comerciantes para o volume do mercado. Para colocá-lo mais simples - o comerciante não tem chance. Mesmo que não haja moderadores. Um campeonato pode ser realizado nos dados Random Walk. O depósito virutal é dado a cada participante. Os patrocinadores prometem dinheiro real para aqueles que recebem a maior quantidade de dinheiro virtual. A expectativa matemática dos lucros torna-se significativamente positiva. O problema surge da implementação da estratégia martingale, otimizada para o campeonato. Os jogadores mais agressivos drenarão para fora todo seu depósito bem antes do fim, quando os cuidadosos não acumulam fundos suficientes. Entre os caras médios, uma loteria será jogado Random Walk. Curiosamente, a estratégia deve ser otimizada, não só para o número de lançamentos de moedas, eo depósito inicial, mas também, para o número de agressivos e outros tipos de participantes. Mas vamos deixá-lo para outro artigo. A beleza do Random Walk é que nos permite resolver tais problemas de otimização como numéricos durante a simulação, bem como analiticamente. E uma vez que um problema é resolvido e compreendido, ele pode ser usado em uma vida real. As diferenças entre as cotações de moedas reais e os dados Random Walk As declarações de 1-8 são bastante pessimistas. Eles prevêem a perda incondicional de depósito para qualquer comerciante no mercado Random Walk. Mas as cotações dos pares de moedas difere dos dados Random Walk. Essas diferenças - é a chave para a construção de uma estratégia de negociação rentável (em média). Permite listar as principais diferenças entre as taxas de moeda real e Random Walk dados. A taxa de câmbio real é limitada por fatores econômicos fundamentais e está localizada dentro de um certo canal horizontal fundamental. Com base nesse fato, por exemplo, podemos construir uma estratégia de negociação, com base na volatilidade em grandes prazos. As mudanças de uma taxa de moeda real às vezes pode ser prevista, por exemplo, com base na notícia atual. Existem diferenças nas distribuições estatísticas dos parâmetros da taxa de câmbio real e da Random Walk. Esta declaração muito geral é a chave para a grande maioria das estratégias de negociação. A taxa de câmbio real ou Random Walk são vistos como uma série de números. A tarefa é encontrar regularidades estatísticas na série, e com base nelas, para prever os valores adicionais. Uma série de mudanças no Random Walk é uma série de aleatoriamente tomadas 1 e -1. Então, como encontramos tendências estatísticas nesta série Esta questão coincide com a tarefa de verificar a seqüência de aleatoriedade. Há uma série de testes de aleatoriedade desenvolvidos. Se qualquer teste mostra aleatoriedade em uma série, então uma estratégia de negociação pode ser construído em sua base. O conceito de tendências O teste mais fácil é o seguinte. Os números de 1 e -1 em uma seqüência devem ser aproximadamente o mesmo. Pelo teorema do marinheiro bêbado, o número de 1 pode diferir do número de -1, em geral, por não mais do que a raiz quadrada do número de dados na seqüência. Para taxas reais, este teste de aleatoriedade é realizado simplesmente em virtude da limitação das taxas reais pelo canal fundamental. Aqui não podemos construir uma estratégia de negociação. Outro teste é muito mais interessante. Vamos contar o número de cadeias 1,1, 1, -1, -1,1 e -1, -1. Em uma seqüência aleatória, seu número deve ser aproximadamente igual (novamente, semelhante ao teorema sobre o marinheiro bêbado). Se o número de cadeias (renomeado 11) de repente muito excede o número de - (1, -1) cadeias, então nós construímos uma estratégia: Depois de cada um, nós oferecemos. De acordo com as estatísticas, devemos ganhar mais do que na metade dos casos. Vamos traduzir o último parágrafo para a linguagem de comerciantes. As estratégias de negociação mais populares são as estratégias de tendência seguinte. Reconhecer a tendência no tempo, saltar e desligar no tempo - é o principal objetivo dessas estratégias. Mas há tendências falsas - miragens, como em Random Random. O teste do número de cadeias, descrito acima, ajudará a distinguir a falsa tendência de uma verdadeira. Se o número de e - cadeias for maior do que o número de - e - então o RW tem tendência e tendência de seguir estratégias funcionará. Se não, então não devemos entrar no mercado de sinais, com base em estratégias de tendência seguinte. Podemos considerar não apenas as cadeias binomiais (, -, -, -), mas as de três termos (, -, -.), E até cadeias mais longas. Podemos contar o número de cadeias de tendências (, ---,) e anti-tendências (-, -, -) ou atribuir a cada cadeia um coeficiente de tendência e calcular a soma usando os coeficientes. Em última análise, essas atividades nos levarão ao cálculo da pontuação Z. Mas a pontuação Z aqui é calculada não em uma série de estratégias ganhar-perder, como os comerciantes estão acostumados, mas na visão das mudanças de taxa. Uma pontuação Z negativa indicará que existe uma série de tendências, e uma pontuação Z positiva indicará a série sem tendência. A consideração de cadeias longas eo cálculo da pontuação Z requer uma série suficientemente longa (a partir de 30). Nosso objetivo é construir o indicador de tendência, ea consideração de séries longas levará a atrasos do indicador. A consideração de cadeias binomiais pode ser iniciada com séries de 8 elementos. Portanto, para construir o indicador, vamos considerar as cadeias binomiais. Para um estudo sério da Caminhada Aleatória (digamos, para construir um simulador RW), precisaremos usar a pontuação Z. A ilustração de tendências em Random Walk Lets ilustram o conceito de tendência no Random Walk. Uma definição de uma tendência é a seguinte: Uma tendência - uma memória das mudanças anteriores. A caminhada aleatória não recorda sua história. Bem, vamos adicionar memória a ele, deixe o resultado da i-th moeda lançar x (i) p (1/2 ax (i-1)), onde a-trending parâmetro entre -1/2 e 1/2 . A função P (.) Gera 1 com uma probabilidade de 1 / 2ax (i-1) e -1 com a probabilidade de 1/2-a x (i-1). Se lt0, então o Random Walk é anti-tendência. Se gt0, então ele é tendência. Se 0, então o Random Walk não tem tendência. As caminhadas aleatórias, que foram geradas em uma mesma seqüência de números aleatórios, são mostradas na imagem. Figura 2. As caminhadas aleatórias geradas: tendência (vermelho, a 0,2), tendência-menos (azul, a 0) e anti-tendência (amarelo, a - 0,2) Como vemos, Alta volatilidade, a tendência para formar canais inclinados. O anti-tendência Random Walk é relativamente baixa volatilidade, tende a enrolar-se em um canal horizontal. No mercado real, distinguir entre o RWs tendência e anti-trading não é tão fácil, especialmente se a tendência é fraca. Um indicador de tendência é absolutamente essencial. Como mencionado acima, a negociação de RWs tendência-menos e anti-tendência, usando estratégias de tendência seguinte é uma maneira certa de perder o depósito. Quando uma tendência RW você pode negociar usando as estratégias de tendência seguinte. A arte de capturar tendências e examinar pontos de reversão de tendências pode ser substituída por métodos estatísticos de matemática. Mas a questão permanece aberta: haverá lucros não aleatórios suficientes para pagar o intermediário e ainda permanecer no lucro? Para obter a resposta aproximada, teremos que recorrer ao indicador de tendência, que é fornecido no final deste artigo. Quando um anti-tendências RW, podemos comércio volatilidade. Um RW anti-tendência visa quebrar qualquer tendência inclinada e passar para um canal horizontal. Você pode definir o Take Profit em qualquer lugar no canal horizontal, independentemente da tendência atual, e o Stop Loss além dos limites do canal. Não importa onde no canal o preço vagueia, ele acabará por entrar em contato com o Take Profit. Quando uma RW sem tendência, não podemos negociar com estratégias que seguem tendências. Precisamos usar outras idéias, como a idéia do ciclismo. Proposta para um simulador Random Walk A caminhada aleatória com uma tendência também é útil para testar estratégias de negociação. Podemos criar o simulador RW com base na função: Amp - amplitude, P (.) - a função de probabilidade, Tendência - a tendência, a função das mudanças anteriores, Ciclo - ciclo, uma função do tempo, Limit - uma função Da caminhada aleatória, esperar - as expectativas, a função de mudanças futuras. Os parâmetros destas funções são ajustados aos parâmetros estatísticos das taxas reais. A simulação das taxas reais por Random Walk tem um significado muito mais profundo do que apenas uma ilustração da fraqueza da percepção humana. A simulação de RW dos dados de taxas permite que você teste qualquer Expert Advisor no conjunto COMPLETE de taxas possíveis (ou pelo menos em uma amostra razoável do conjunto completo). Isso, por sua vez, nos permitirá construir uma função de distribuição de probabilidade das médias do conselheiro especializado. Esta função de distribuição caracteriza exclusivamente a rentabilidade, agressividade e outros parâmetros da EA. Definição da integridade do conjunto: O conjunto dos dados de taxas históricas completas significa o seguinte: para as cotações reais do mercado, há um padrão RW, muito semelhante a ele. Com o aumento do número de taxas em um conjunto, a semelhança torna-se absoluta (distância (norma) no espaço de taxas (funções) entre o real eo mais próximo taxas simuladas se aproxima de zero) A estratégia Dummy - uma estratégia, as ofertas de Que são feitas arbitrariamente, mas sem o conhecimento das taxas históricas e correntes. Os resultados dos negócios anteriores também são desconhecidos. Sabíamos apenas o tempo desde o início ou o número do lance de moedas. O manequim, como é típico para tal personagem, nunca paga os spreads, comissões e impostos. O manequim também pode ter meios negativos. O conjunto de taxas é matematicamente completo, - se a função de distribuição de probabilidade de qualquer estratégia do manequim, no conjunto, se aproxima de uma distribuição normal. O conjunto está completo - se é matematicamente e historicamente completo. Testar dados históricos é certamente melhor do que nada. Mas há uma falta de dados históricos e tornou-se desatualizado. Além disso, dados históricos podem ser incluídos no projeto da EA na forma de otimização - então como poderíamos testá-los? E assim a curva de Equidade da EA, em dados históricos, é apenas uma seção da função de distribuição de probabilidade de A equidade sobre a implementação historicamente ocorrida das taxas. E não pode ser uma característica suficientemente completa de um Consultor Especialista. Naturalmente, nunca seremos capazes de incorporar todas as sutilezas e nuances das taxas reais em taxas simuladas. A simulação das taxas reais - é um tópico inesgotável para artigos e estudos separados. Mas, para começar, para testar os sistemas de tendência seguinte, podemos usar um simulador bastante simples, baseado no Random Walk com uma tendência. Um simulador simples, com a capacidade de determinar a função de distribuição, só precisa ser anexado ao Testador de Estratégia. Outro lugar onde as taxas de simulador é necessário é o storefront dos EAs. Caso contrário, teríamos dificuldade em ver o que é que estamos a comprar. Eu teria comprado uma negociação EA só depois de testá-lo em vários simuladores fundamentalmente diferentes e dados históricos. Para cada EA vendida, ao lado do preço, deve haver uma função de distribuição de probabilidade anexada dos fundos, e um simulador, a partir do qual foi obtido. A função de distribuição de probabilidade de um Expert Advisor - é um passaporte técnico da EA e sua garantia do produtor. A Lei de Proteção de Direitos do Consumidor na Federação Russa aplica-se aos EAs como qualquer outro produto. Aqui, no entanto, primeiro precisaremos construir um sistema de certificação para simuladores. Indicador de Tendência Usando a idéia da tendência de uma taxa, podemos construir o indicador de tendência mais simples. Ao contrário do Random Walk, as taxas reais são representadas como barras. Vamos substituir as taxas reais com as taxas Random Walk. Cada barra é substituída por um único valor médio (alto baixo) / 2 (veja a questão no final do artigo). Vamos jogar fora a amplitude das mudanças e deixar apenas os sinais. Obtemos uma série de vantagens e desvantagens, tais como -------. Contar o número de cadeias e - tendências e - e - anti-tendências para as últimas barras N. Como indicador, tomamos o valor de - - - - -. Por conveniência, vamos desenhar uma linha no indicador, que irá avaliar a força da tendência: ou - raiz quadrada de N. O código do indicador em MQL5 é dado no final deste artigo (TrendingHL. mq5). Figura 3. Indicador de tendência, EURUSD, cronograma mensal. As taxas são quase sempre tendência (acima de zero), e metade do tempo é uma forte tendência (acima da linha verde superior). O número de barras pelas quais a tendência é avaliada N30 Depois de jogar com o indicador de tendência sobre as taxas EURUSD, observamos o seguinte: Na maioria das vezes, o indicador é maior que zero. Ou seja, as taxas é tendência. A tendência fraca das taxas já foi discutida. Mas uma imagem vale mais que mil palavras. As taxas reais nem sempre tendem. O indicador de tendência é retardado, como todos os outros indicadores. O indicador de tendência permite estimar o tamanho do lucro não-randômico, que pode ser obtido pela estratégia de negociação de tendências neste gráfico. O valor médio do indicador na figura é de cerca de 7. A mudança média da taxa para uma barra é 0,01 U. S. (aproximadamente). 0,0170,07. E assim, a partir de um dólar investido, podemos ganhar cerca de 7 centavos de lucro a cada mês. Esta é uma avaliação aproximada, mas nos dá uma ordem de magnitude. Esquecemos o intermediário. Margem de negociação e pontos de entrada e saída no mercado. A boa notícia é que, ao contrário das taxas Random Walk, as taxas reais é tendência e nos permite ganhar dinheiro. O fato assustador é que o interesse do capital é muito baixo, e comparável com outros instrumentos de investimento. O fato de que a tendência, em média ao longo dos anos é positiva, dá ao indicador o poder de previsão. Podemos esperar que a tendência natureza das taxas vai continuar. Tendência pode ser melhor visto em grandes prazos. Anti-tendência é visto raramente. Apesar do fato de que as taxas reais é um fractal, o conceito de tendência invariância sob uma mudança de escala (time-frame) não pode ser falado com certeza. Uma hipótese correta será provavelmente a seguinte: O lucro relativo é invariante sob as mudanças da escala. Tendência - tendência, AverChangePerBar - a média absoluta mudança na taxa de uma barra, TimeInBar - a duração da barra no tempo (o tempo-frame). Enquanto isso, o lucro é preservado, não só em diferentes prazos, mas também em idéias de comércio diferentes (cíclica, volatilidade), para várias taxas reais e em vários instrumentos de investimento. A rentabilidade é limitada de cima por um exército de especuladores e investidores. De baixo, o lucro total de todos os instrumentos é limitado pelo aumento do volume total do capital ou, se generalizarmos, pelo desenvolvimento da humanidade. Com base no último parágrafo, podemos construir um indicador do lucro tendencial de uma taxa, e com o envolvimento de outras idéias e um indicador, o lucro total. Ao construir indicadores semelhantes para outros instrumentos, vamos chegar a pesquisar o movimento de capital em todo o mercado, e então, talvez, nós será capaz de prever com mais precisão as taxas. Deixe-me explicar o último parágrafo com mais detalhes. Existem dois tipos de previsões das taxas: Sabemos que é impossível fazer lucro usando as taxas Random Walks. Exploramos as taxas reais e ver que as taxas reais tem tendências, que existem sobre ele por um longo tempo agora. Bem, uma vez que as tendências têm sido em torno de anos, podemos assumir que eles estarão lá amanhã também. E isso é tudo a previsão. Um tipo de não-aleatoriedade - tendência. A não aleatoriedade das taxas é gerada pelo crescimento do montante total do capital. A acumulação do capital é de vários por cento ao ano - bem, essa porcentagem do capital é basicamente o que nós teremos de nosso jogo sobre esta não-aleatoriedade. Sabemos, não só a história das taxas, mas os movimentos em mercados vizinhos. A soma do capital em todos os mercados é o valor aproximadamente constante. Pesquisamos os movimentos do capital entre os mercados, encontramos tendências e usamo-los para prever as taxas. O lucro aqui será proporcional ao fluxo não-aleatório de capital entre os mercados. Mas a implementação de tais previsões no MetaTrader 5 é, por enquanto, apenas possível dentro dos limites do mercado de câmbio. Esses 7 por cento da tendência de rentabilidade (ver as tendências não-aleatórias), que contamos pelo indicador, é a soma dos dois não-aleatoriedade, considerada acima, e alguns outros não-aleatoriedade, que eu nem sei sobre. Os mercados aqui são vistos como não fechados (abertos) sistemas com um fluxo de entrada e saída. Aumentar o fluxo de entrada. Se o influxo é maior do que o fluxo de saída, então o mercado (taxas de mercado) é tendência. Se o influxo é igual ao fluxo de saída, então o mercado é tendência-menos. Se o influxo é menor do que o fluxo de saída, então o mercado é anti-tendência. Este artigo contém uma contradição séria. Por um lado, estabelecemos, usando o indicador de tendência, que as taxas reais são tendências. Por outro lado, argumentamos que as taxas reais flutuam dentro dos limites de um canal fundamental horizontal. E um canal horizontal - é uma indicação muito forte de anti-tendência. Então, afinal, as taxas reais são tendenciosas ou anti-tendências. Um senso de harmonia sugere-me que as taxas estão em tendência e não existe canal horizontal fundamental. E isso significa que os máximos e mínimos históricos serão constantemente atualizados. E as crises correspondentes a elas se tornarão cada vez mais fortes, até que a próxima crise destrua o sistema. Em geral, isso é compreensível, uma tendência - é um sinal de que no sistema, algum parâmetro (equidade) está sendo acumulado, aumenta. Se continuarmos a carregar um sistema, ele acabará quebrando. Um reset do parâmetro acumulado ocorrerá, e um novo ciclo de desenvolvimento começará. Aqui está outro artigo escrito sobre o mercado FOREX. Estes artigos podem ser encontrados em centenas na Internet, com um preço médio de um dólar por peça. E o número de artigos livres nem pode ser contado. Então, o que há de novo neste artigo específico Para a conveniência dos comerciantes, as propriedades do Random Walks são apresentados, e um indicador é criado, o que nos permite distinguir as taxas reais com a tendência dos dados Random Walk. Usando o indicador, podemos avaliar os lucros que podem ser obtidos por uma estratégia de tendência seguinte. Propusemos adicionar à plataforma de negociação MetaTrader 5 um simulador de tarifas. Propusemos a idéia deste simulador. Pergunta: Por que a média é tomada para o indicador (Alta Baixa) / 2 Considerando que não podemos negociar por esse preço. E tendo a média é perigoso - a média (alisada) Random Walk taxas terá tendência. Além disso, quanto mais média (alisamento) for dada, maior será a tendência. Resposta: Vamos verificar. Para verificar isso, podemos tomar os preços sem qualquer média, por exemplo, simplesmente o preço de abertura ou fechamento - a tendência ainda permanecerá, mas não pode ser visto também. Vamos considerar o efeito da média do indicador de tendência (EURUSD, período mensal). O indicador inferior é calculado nas médias (High Low) / 2 (trendinghl. mq5). O indicador médio é calculado pelo preço de Open (trendingopen. mq5). O indicador superior é calculado pelo preço de Close (Trendingclose. mq5). É evidente que todos os indicadores são positivos, e as taxas têm tendência. Mas o valor médio do indicador para Open e Close não é 7, como é para (High Low) / 2, e é aproximadamente 2. Para as precisões, com as quais as estimativas são dadas neste artigo, a diferença não é significativa . Devo admitir que a média aumentou artificialmente a tendência das taxas. Evidências mais atraentes, precisas, autoritativas e desafiadoras (medições) da tendência das taxas podem ser facilmente encontradas em uma pesquisa, usando a palavra-chave: tendência, persistência, expoente de Hurst. A parte da pergunta, Afinal, não podemos negociar a esse preço é um know-how irreal. O oponente espera (e subconscientemente procura) o indicador, embora que ele será capaz de ver os sinais com seus olhos e, conscientemente, o comércio com as mãos. Eu sou forçado a decepcioná-lo. Computadores matam negociação manual. Como avaliado no artigo, a não-aleatoriedade sobre as taxas duram para 10 por cento do capital por ano (preciso para a ordem). Tais valores nas taxas não podem ser vistos pelos olhos e agarrados pelas mãos. É necessário um Consultor Especializado automatizado. A EA vai lutar por alguns por cento do capital em um ano, e no futuro próximo, sobre o décimo centésimo de um por cento. É por isso que precisamos de um simulador, para acompanhar e otimizar as frações da porcentagem do lucro. Ao testar as taxas reais, é impossível detectar uma porção de um por cento, ou mesmo um percentual inteiro de lucro por ano. É por isso que existem requisitos muito elevados do motor matemático do simulador. Forex Indicators Preparado por Peter. Que escreve: Tenho passado por muitas das suas estratégias de sites procurando aqueles que apelar para o meu olho iniciantes e plano de negociação. Durante o curso deste estudo, cheguei à conclusão de que a maioria dos sistemas são virtualmente impulso ou tendência (ou ambos) baseados, mas com diferentes níveis de sofisticação. Eu também percebi que, independentemente de todos os meus estudos anteriores FX, eu realmente não tinha um bom conhecimento da diferença entre esses indicadores - ou a vasta gama disponível. Tentei explicar os fundamentos dos indicadores, bem como fornecer tabelas de alguns indicadores (não todos) - classificados de acordo com a sua finalidade (Momentum, Tendência, Volatilidade, etc). Descobri que uma vez que eu tinha uma melhor compreensão das várias categorias de indicadores, facilitou o desenvolvimento do sistema / seleção. Todos os mercados, incluindo os mercados de Forex, têm apenas três fases: 2. Tendência para baixo, 3. Variação (lateral). Em termos simples, essas três fases podem ser reduzidas a duas: Indicadores são projetados para executar estas tarefas: 1. Identificar momento (taxa de mudança de movimentos de preços); 2. Identificar tendência (identificar direção e força de movimentos de preços); Identificar suporte e resistência, 4. Identificar volatilidade, 5. Ajudar o comerciante com as decisões de entrada e saída. É muito importante entender o que cada indicador está medindo eo que essas medições significam no contexto da negociação cambial. Lembre-se, a única razão indicadores são utilizados é para auxiliar o comerciante na previsão de movimentos de preços. Eles não têm outro uso E eles devem ser usados ​​em conjunto com gráficos de preços e, na maioria das circunstâncias, um tipo diferente de indicador. Em outras palavras, eles devem ser apenas uma parte das regras de negociação em qualquer sistema de negociação e plano de negociação. Também é importante entender que nenhum indicador é adequado para todas as fases do mercado (ou pares de moedas, hora do dia ou intercâmbio internacional específico). Os nomes de todos os indicadores listados abaixo foram copiados da Plataforma de Negociação GFT FX. Estes indicadores são normalmente chamados de osciladores de impulso porque a linha ou o histograma do indicador oscila (ou oscila) para cima e para baixo entre ou em torno de valores específicos bem como uma onda senoidal em um osciloscópio. Vários osciladores são calculados por fórmulas diferentes, mas todos eles são baseados na relação do preço atual com preços anteriores por um período de tempo especificado. Portanto, os osciladores são indicadores de retardamento (olhando para trás) e não têm uso preditivo. Confirmação de preço deve ocorrer antes de entrar em um comércio. Momentum indicadores funcionam melhor em mercados variados. Eles tendem a dar sinais falsos durante breakouts e tendências, especialmente quando se utiliza gráficos de cada hora ou menor tempo. Experiência com os parâmetros para vários osciladores lembre-se, números de parâmetro mais baixos e quadros de tempo mais curto gráfico dará respostas rápidas às mudanças de preços MAS com muitos sinais falsos. Os osciladores Momentum medem a taxa de mudança de movimentos de preços (ou a velocidade de mudanças de preços). Because FX volume cannot be easily measured, momentum indicators serve a valuable purpose in that they reflect market interest as does volume in other instruments. The theory is that a change in momentum tends to lead to a change in price. Oscillators are used to help determine if a price movement: will be sustained (and possibly become a trend) has finished and is likely to reverse (for how long is unknown, may be a retracement). Momentum values can be interpreted as follows: values are positive and rising means prices are rising, indicating buyers are active, values are slowing price rises are slowing, buyers are leaving the market, values are falling prices are falling and sellers are active. The steepness of the oscillator line or lines (or rate of change) is always significant.